E’ con grande piacere che vi comunichiamo l’imminente pubblicazione di un nuovo libro da parte del nostro trader Alessandro Aldrovandi, dal titolo IL TRADING STAGIONALE SUL MERCATO ITALIANO (Ed. Tradinglibrary).
L’idea del libro prende le mosse dal fatto che il tempo nel trading può essere studiato con ottiche diverse dal solito timeframe, orizzonte di breve/medio/lungo termine o analisi ciclica. Infatti, a differenza delle tradizionali tecniche di negoziazione derivanti dall’analisi tecnica, il cui timing operativo è dettato solo da certe situazioni di mercato (per esempio i breakout) senza sapere se e quando si realizzeranno, il trading stagionale si effettua sempre fissando in modo rigido l’inizio e la fine dell’operazione finanziaria. Queste finestre temporali, in particolare, trovano riscontro nel semplice calendario solare con la suddivisione nelle sue unità di tempo fondamentali: mesi, settimane e giorni. Pertanto, per ognuno dei 12 mesi dell’anno, per ognuna delle 52 settimane dell’anno, per ognuno dei 5 giorni della settimana, lo scopo della ricerca è stato quello di conoscere se un mercato è salito o sceso, di quanto e con quale grado di affidabilità.
Analizzando i dati di Borsa dell’ultimo decennio è stato possibile risalire alle singole performance medie, al loro concreto livello di profittabilità, alla stagionalità periodica, alla modalità con cui variano da una rilevazione a un’altra, fino alla probabilità con cui si possono ripetere anche in futuro. Ad esempio, scoprire che il titolo Mediaset ha presentato una direzionalità negativa durante la seduta del lunedì nel 55,53% dei casi, oppure rilevare che ogni gennaio l’azione Leonardo-Finmeccanica è salita mediamente dell’8,26% o, ancora, che Tod’s ha registrato un incremento positivo 9 volte su 10 durante le settimane 35 e 49, non può che risultare interessante. Certamente non si potrà mai sapere esattamente il motivo di questo comportamento, ma la statistica dice questo e agli operatori converrà senza dubbio tenerne conto per trarne profitto durante l’operatività. In pratica, si tratta semplicemente di un altro approccio per fare trading con la statistica a favore, esattamente come già avviene con l’analisi tecnica classica, dove a ogni figura di continuazione e di inversione, trendline, oscillatore o pattern, viene attribuita una certa probabilità di successo.
