c/o HOTEL MICHELANGELO
Via Scarlatti, 33 – MILANO
VOLUME DISTRIBUTION
La nuova frontiera del trading
STRATEGIEDITRADING.IT è lieta di invitarvi al prossimo incontro didattico specialistico per approfondire la VOLUME DISTRIBUTION (ossia, i volumi per livello di prezzo), una branca dell’analisi tecnica ancora inesplorata, probabilmente l’unica che può accumunare veramente il trader privato all’investitore istituzionale.
L’incontro si rivolge a chi vuole scoprire una nuova frontiera del trading nonché perfezionare la propria operatività cercando una conferma alternativa per le proprie metodologie. Ogni partecipante avrà la possibilità di utilizzare il proprio Pc portatile e, usufruendo della connessione internet Wi-fi della sala meeting, potrà riuscire a replicare immediatamente l’operatività dei relatori.
Il corso è tenuto da Alessandro Aldrovandi, coordinatore del sito internet www.strategieditrading.it ed autore del libro di recente pubblicazione Il trading con la Tick Distribution (Tradinglibrary, 2009), insieme con i colleghi Vittorio Pinelli e Marco Fiore, tutti trader professionisti e convinti sostenitori che l’osservazione della Volume Distribution possa diventare una precisa chiave di lettura dei mercati finanziari.
La prima giornata è dedicata alla descrizione dell’attuale stato dell’arte sullo sviluppo dei nuovissimi indicatori creati rielaborando i dati dei volumi, oltre alla descrizione dettagliata delle numerose tecniche operative che ne derivano. Nella seconda giornata, invece, le strategie di trading verranno applicate realmente a mercati aperti ed in tempo reale, in un’ottica discrezionale e prevalentemente intraday. Gli strumenti finanziari utilizzati saranno i principali contratti futures (Idem, Eurex, Cme) e le azioni italiane più liquide.
PROGRAMMA DEL CORSO
LUNEDÌ 14 DICEMBRE
9:00 Descrizione della Volume Distribution
- Dalla teoria dei volumi tradizionali alla Volume Distribution
- Il rapporto tra i prezzi e i volumi per livello
- Settaggio e rappresentazione grafica
- L’osservazione della Volume Distribution sui vari timeframe storici, dall’intraday alla personalizzazione temporale.
La formazione della Volume Distribution e il comportamento dei trader
Quali strumenti finanziari utilizzare
11:00 Coffee break
11:15 Analisi Grafica: alla ricerca delle caratteristiche configurazioni ABD e relativa strategia operativa
- Definizione della ABD pattern
- L’individuazione dei livelli di breakout, apertura e gestione della posizione
- La prima operazione della giornata e le operazioni successive
- Dopo i dati macroeconomici e l’apertura di Wall Street
- L’inversione del trend
12:45 Pausa pranzo
14:15 Analisi Algoritmica: la creazione di nuovi indicatori sui volumi per livello, la loro interpretazione e relative strategie operative
- il calcolo del VCP (Volume Control Panel) per definire la seduta di trading
- significato del POC (prezzo con maggiori volumi) e movimento del mercato
- l’individuazione dei VIRGIN POC e le operazioni contro-trend
- l’indicatore MDTR (Modern Day Tape Reading), convergenze e divergenze con i prezzi
- Il trading con il VWAP (Volume Weighted Average Price)
Ogni tecnica operativa basata su questi indicatori verrà descritta nel dettaglio indicando:
- l’apertura della posizione
- la chiusura in profit target o stop loss
- la gestione della posizione con money management
- la particolare casistica operativa
17:45 Analisi post-trading della seduta e indicazioni operative per i mercati americani
MARTEDÌ 15 DICEMBRE
8:45 Analisi grafica: lo scalping su azioni italiane in apertura di seduta e relativa strategia operativa
- la selezione dei titoli
- settaggio della piattaforma operativa
- la correlazione con Future Dax
- l’apertura e chiusura delle posizioni
- casistica operativa con video registrati di operazioni effettuate
11:00 Coffee break
11:15 Riepilogo riassuntivo delle strategie operative descritte e individuazione dei segnali operativi per la seduta in corso
Trading dal vivo
La correlazione tra gli strumenti finanziari
12:45 Pausa pranzo
14:15 Trading dal vivo
Il rilascio dei dati macroeconomici americani
L’apertura di Wall Street
Gli errori da evitare
Altra casisitica operativa
17:45 Analisi post-trading della seduta e indicazioni operative per i mercati americani
Bibliografia e riferimenti
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Alessandro Aldrovandi, laureato in Economia e Commercio, socio ordinario AIAF e socio aggregato SIAT, si occupa di mercati finanziari da più di 15 anni. Con un passato in EPTASIM, dal 2002 è un trader libero professionista che si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali. Ha pubblicato i libri Trading intraday sul Future S&P/MIB (2004) e Il trading con la Tick Distribution (2009). E’ stato più volte relatore sia all’ITFORUM di Rimini che al TOL EXPO di Borsa Italiana, ed interviene spesso nelle trasmissioni televisive sul canale CLASS-CNBC.
Vittorio Pinelli, ha lavorato nell’industria come software engineer (dal 1986), nelle seguenti tematiche: Real-time Data Analysis, Database Design, Programming and Software Creation, Project Management. Dal 2004 è passato al trading (sistematico e discrezionale) sia come sviluppatore di software finanziario (trading system ed indicatori vari in ambiente Tradestation, Oec, Multichart, Ninjatrader) ma soprattutto come trader sui mercati dei futures. Collabora attivamente con il Dr. Emilio Tomasini (come associato) nella consulenza a hedge funds per lo sviluppo di trading system.
Marco Fiore, trader privato, esperto di scalping, da sempre molto attento agli aspetti psicologici del trading, dalla teoria dei giochi al gambling.
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Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento, contattateci all’indirizzo info@strategieditrading.it
La quota di partecipazione è di 800 euro (IVA compresa)
Massimo 10 partecipanti
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Solo dopo la conferma dell’iscrizione, verranno inviati i dettagli per il pagamento e la partecipazione al corso
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